Bce, avviata consultazione su modelli interni bancari (MF)

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La Bce ha lanciato ieri la prima parte di una guida qualitativa sui modelli interni delle banche. La manovra potrà rivelarsi un passo avanti per uniformare le prassi delle banche, in particolare quelle di investimento tedesche e francesi, che più delle altre utilizzano i modelli interni per ottenere benefici patrimoniali.

Sulla materia tuttavia, scrive MF, la Bce (in parte anche per una maggiore difficoltà tecnica) ha ancora un approccio meno incisivo rispetto a quello riservato ai crediti deteriorati. La guida non ha nulla a che fare con l’addendum da poco pubblicato sui non performing loans: non prevede obiettivi quantitativi e le tempistiche sono molto più dilatate.

Sempre sui modelli interni, la Bce ha avviato da qualche mese ispezioni nelle banche all’interno di un progetto pluriennale chiamato Trim (Targeted Review of Internal Models). Sarebbe sbagliato però pensare che siano stati verificati solo i bilanci delle banche d’investimento. Le indagini del Trim (92 nel 2017) hanno riguardato il rischio di credito (con particolare attenzione ai portafogli al dettaglio e a quelli delle pmi), il rischio di mercato e di controparte. Anche sui modelli interni in generale c’è una preponderante attenzione al credito: ha riguardato 66 dei 70 accertamenti sul tema avviati dalla Bce fuori dal Trim, mentre solo tre hanno coinvolto il rischio di mercato e uno il rischio di controparte.

Il credito è stato di gran lunga il rischio più analizzato nelle ispezioni in loco della Vigilanza nel 2017 (si veda grafico in pagina): ha riguardato 52 verifiche (peraltro quelle sul credito durano più delle altre), contro le cinque sul rischio di mercato, in assoluto quello meno esaminato nonostante la categoria includa l’analisi dei derivati e dei titoli illiquidi (livello 2 e 3). Questi ultimi sono stati indicati dal presidente Bce Mario Draghi, assieme ai crediti deteriorati, come aree prioritarie per la supervisione. Nella riduzione dei rischi bancari «in parte ci sono gli npl, ma ci sono anche gli asset di livello 2 e 3. I primi sono un’eredità della recessione, i secondi della crisi finanziaria: entrambi devono essere affrontati», ha detto Draghi in un’audizione al Parlamento Ue a fine febbraio. La Vigilanza di Francoforte ha un’opinione diversa: i titoli illiquidi non sono tra le priorità e hanno avuto finora poco rilievo nelle ispezioni.

Ieri intanto la Bce ha avviato una consultazione (aperta fino al 28 maggio) sul primo capitolo della guida sui modelli interni, che si sofferma su principi generali, validazione e governance. In altri termini, la Bce vuole assicurarsi che i processi e i ruoli siano ben definiti nelle banche. Ulteriori consultazioni saranno lanciate per i capitoli successivi, che si occuperanno delle diverse categorie di rischio. Una prima consultazione sul Trim era già stata avviata nel febbraio 2017: banche e operatori hanno così fornito indicazioni che sono state la base per il nuovo giro di consultazioni. Ci vorranno ora mesi per arrivare alla guida finale. Molto più rapido è stato il percorso per approvare le misure (ben più severe) sugli npl: l’addendum è stato varato con una rapida consultazione (da ottobre a dicembre 2017), un’immediata entrata in vigore (inizialmente prevista a gennaio 2018, poi spostata ad aprile) e senza analisi di impatto.

red/lus

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