Calcolo stocastico per la finanza

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(as of Sep 21, 2023 04:40:21 UTC – Details)

Il testo fornisce un’introduzione ai metodi matematici, probabilistici e numerici utilizzati nel settore della finanza per la valutazione degli strumenti derivati. È rivolto a lettori con una formazione matematica di base ed è caratterizzato da un’esposizione accessibile ma rigorosa. La prima parte del libro affronta i concetti fondamentali di probabilità e la valutazione in mercati discreti. Vengono presentati i teoremi fondamentali della valutazione, i modelli binomiale e trinomiale e viene accennato al problema della valutazione in mercati incompleti. Nella seconda parte viene sviluppata la teoria dell’integrazione e del calcolo stocastico, con una trattazione iniziale del modello di Black & Scholes. La valutazione d’arbitraggio viene poi rivisitata nella prospettiva della teoria delle martingale. Infine, la teoria delle equazioni differenziali stocastiche viene approfondita con un focus sulle equazioni alle derivate parziali paraboliche. Nell’ultima parte del testo vengono descritti i metodi numerici utilizzati nella valutazione dei derivati.